狄青跪下向公差们求情说：“我不会逃避死罪，但让我先救活‘铁罗汉’，如果救不活，再抓我也不迟。”众人这才答应，狄青默念：“我日后若能富贵，‘铁罗汉’定将苏醒过来。”随后举起死者的身子，倒悬双腿向下猛摇，结果摇出数斗积水。“铁罗汉”原来是呛了几口水，暂时窒息，终于又活了过来。
狄青虽免于死刑，仍被处以黥刑（在脸上刺字），发配从军。狄青最初隶属京城的禁军，禀赋过人的他很快练就了一身武艺。
西夏国赵元昊起兵作乱，朝廷从禁军中挑选善于骑马射箭的卫士戍边，狄青也被选中，分配到陕西前线的延州。
延州的守军被西夏人打怕了，士兵出阵时大多畏怯不敢向前。小军官狄青却一身豪气，每次作战时都拼了命，常常披头散发，戴着铜面具，勇闯敌阵，西夏人都望风披靡，不敢抵挡，以为是遇到了“天兵神将”。
他曾在安远寨负了重伤，听到西夏人又来了，飞速挺直了腰板，跃马再战，士兵们也紧随狄青舍命搏杀。四年中，前后大小参加大小二十五场战争，身中八次流箭，随宋军攻破金汤城，打下宥州，屠灭七个党项部落，烧敌资数万，收取二千三百个帐篷，生俘西夏军队五千七百人，又奉令架设子谷桥，筑建了招安、丰林、新砦、大郎等城堡，这些据点牢牢扼住了敌军的要害部位。
狄青在延州战出了威名，宋朝百姓开始敬呼他“狄天使”， 西夏人也跟着语带惊颤地叫。战争初局宋军曾节节败退，朝廷便走马灯似的撤换统帅，最终朝廷派来了范仲淹、韩琦，才稳定了局势。
尹洙和狄青交好，他向范仲淹介绍推荐狄青可用，范仲淹早闻其名，夸奖说：“此良将也。”范仲淹和狄青会面后，两人相见恨晚，范仲淹送给狄青一部《左氏春秋》作为见面礼，勉励他说：“将领不知古今，不过是匹夫勇而已。”狄青从此开始奋发读书，通读秦汉以来的各种兵法兵书。
同样出自范仲淹门下的种世衡也是位知恩图报的好汉。有一次，种世衡翻阅兵书，看到了深夜，其他军官们都熬不住了，先去休息了。唯独狄青没有露出懈倦之意，整夜陪同，种世衡有任何指示，呼之即来。从此，遂种世衡待他如刎颈之交，将一生所习之兵法全数倾囊授给狄青。
于是，狄青的军事斗争经验更加丰富，通过参加各种战斗，熟知各种兵法，逐渐成长为一名真正的军事家。
庆历二年十月升至泾原路经略招讨副使。有一回，宋军遇到西夏国敌军，还没交战，战鼓声响起了，宋军士兵们全都停下了；战鼓声再次响起，宋军都撤走了。西夏人见此情形，纵声狂笑，相互说：“谁说狄天使勇猛？”话音未停，战鼓声却停了，宋军忽地掉转枪头，回马一击，发起迅疾的猛冲，敌军阵脚大乱，西夏人不是受戮而死，就是相踏而死。
狄青击溃了西夏军队，又追杀敌人数里路，敌军拥塞在山脚下，狄青料定前方有险境，士兵们鼓起劲来想再杀一场，他却鸣鼓阻止。西夏人得以退走，将士们查看敌人畏惧不前的地方，前方果然是万丈涧峡，大家都懊悔让西夏人成了漏网之鱼。